Екатерина Климова является многодетной мамой. В первом браке с Ильей Хорошиловым на свет появилась ее дочь Елизавета. Позже она родила сыновей Матвея и Корнея от Игоря Петренко. Сейчас актриса состоит в отношениях с актером Гелой Месхи, которому родила дочь Бэллу.
Именно после первых родов Екатерина столкнулась с настоящей депрессией. По словам актрисы, она сидела в декрете и совсем не получала предложений о работе. «Помню время, когда я родила Лизу, свою старшую дочь. Тогда хотелось работы, успеха, наверное, больше, чем чего бы то ни было другого. Года полтора я просидела с Лизой в декретном отпуске: никаких нянек, яслей, только помощь бабушек. И меня накрыла самая настоящая послеродовая депрессия", - признается Климова.
Актриса отмечает, что на тот момент была не слишком религиозным человеком и редко ходила в церковь, но отчаяние привело ее в храм. После этого жизнь артистки изменилась.
"Помню, пришла в храм в отчаянии, стою плачу, поставила свечи всем святым, которых знала, осталась всего одна икона — святой великомученицы Анастасии. Прохожу мимо нее, а у меня есть подруга, актриса Анастасия Бусыгина, познакомил нас, кстати, Театр Российской армии. Дай, думаю, Насте за здравие поставлю. Не помню даже, рассказала ей эту историю или до сих пор нет, но в тот же день мне позвонили и сообщили, что я утверждена в сериал «Бедная Настя», - рассказала Екатерина для журнала "Караван историй".
